2021年度结算业务和集中清算业务高质量发展评价方案-凯发官网首页
一、总体目标
为客观反映市场机构参与上海清算所各项业务的综合表现，引导市场机构高质量参与业务，鼓励业务综合表现突出、开展规范的市场机构和个人，结合上海清算所实际，制订本方案。
二、评价原则
（一）评价工作充分考虑各业务的特点，对市场机构的业务参与质量、活跃度、操作规范性以及业务创新性等情况进行综合评价，注重业务综合水平的提高，引导市场机构高质量开展业务；
（二）业务参与机构应严格按照国家法律法规和上海清算所业务规则、操作指南等，积极、安全、规范开展业务，评价时段内未出现相关业务违约欠费、重大不良记录、重大违法违规记录，相关业务未被监管机构处罚；
（三）业务参与机构的相关管理人员和从业人员应积极参与上海清算所相关业务，评价时段内无违规违纪行为，未被监管机构处罚;
（四）评价工作严格按照市场机构参与上海清算所业务的相关情况开展，真实、公正、客观地反映市场机构参与上海清算所各项业务的综合表现。上海清算所可根据当年度市场发展情况对评价方案进行调整。
三、评价时段和对象
（一）评价时段
2021年1月1日至2021年12月31日
（二）评价对象
1.评价时段内参与上海清算所业务的市场机构（包括但不限于清算会员、结算成员、发行人、承销商和托管机构等）；
2.评价时段内积极参与上海清算所相关业务的市场机构的相关管理人员和从业人员，其管理的团队（或本人）所参与的业务成绩突出。
四、评价指标及方法
评价指标包括业务活跃指标和业务质量指标。
业务活跃指标，以评价对象参与相关业务的实际情况计算得出，计算公式为：
机构某项业务指标的分值=（该机构该业务指标的统计值/所有候选机构该业务指标的最大值）×该业务指标相对分值满分。
业务质量指标，根据评价对象的操作规范情况、风险管理情况，业务配合情况和业务创新性等方面进行评分。
（一）结算业务
1.优秀结算成员
（1）评价对象
积极参与发行登记托管结算业务的市场机构。
（2）评价方法
对评价对象在优秀结算业务参与者、优秀资产管理人、优秀发行人、优秀承销商和优秀托管机构的得分总和进行排序，评选出优秀结算成员，按照银行类和非银行类分别评选。
2.优秀结算业务参与者
（1）评价对象
积极参与结算业务的结算成员，按照全国性银行、城市商业银行、农村金融机构、证券机构、保险机构和其他类等6类分别评价。
（2）评价指标
|
指标类型 |
分项指标 |
权重（%） |
|
业务活跃指标 |
月平均托管余额 |
20 |
|
结算总金额 |
20 |
|
|
结算总笔数 |
15 |
|
|
结算业务活跃度 |
10 |
|
|
业务质量指标 |
操作规范指标 |
15 |
|
业务配合指标 |
10 |
|
|
业务创新指标 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
月平均托管余额，是指结算成员每月末在上海清算所托管余额的算术平均值；结算总金额、总笔数分别是指结算成员自营的债券全额结算金额之和、笔数之和。
结算业务活跃度，是指结算成员积极参与上海清算所托管债券的结算情况，计算公式为：结算总金额/月平均托管余额，即该结算成员在单位托管余额基础上的结算量。
操作规范指标，主要是业务操作的准确性，费用缴纳、提交相关材料的及时性等情况；业务配合指标，主要是配合系统测试、业务调研、市场推广等方面的情况；业务创新指标，主要是积极参与创新业务研发和拓展，提出相关业务完善的合理化建议等方面的情况。
3.优秀资产管理人
（1）评价对象
积极为各类非法人产品提供资产管理服务的资产管理人，按照基金公司、信托公司和其他类等3类分别评价。
（2）评价指标
|
指标类型 |
分项指标 |
权重（%） |
|
业务活跃指标[1] |
月平均托管余额 |
20 |
|
结算总金额 |
20 |
|
|
结算总笔数 |
15 |
|
|
结算业务活跃度 |
10 |
|
|
业务质量指标 |
操作规范指标 |
15 |
|
业务配合指标 |
10 |
|
|
业务创新指标 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
业务质量指标同优秀结算业务参与者。
4.优秀发行人
（1）评价对象
积极参与债券发行业务的发行人，按照政策性金融债、同业存单、证券公司短期融资券和金融债、信用风险缓释凭证、资产支持票据、资产管理公司金融债、非金融企业债务融资工具和熊猫债[2]等8类分别评价。
（2）评价指标
|
指标类型 |
分项指标 |
权重（%） |
|
业务活跃指标 |
发行总金额 |
40 |
|
发行总只数 |
25 |
|
|
业务质量指标 |
操作规范指标 |
15 |
|
业务配合指标 |
10 |
|
|
业务创新指标 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
发行总金额或总只数，是指在评价时段内发行且在上海清算所托管的债券金额或只数之和。
业务质量指标同优秀结算业务参与者。其中，业务创新指标还包括积极配合创新品种发行、使用创新发行方式等方面的情况。
5.优秀承销商
（1）评价对象
积极参与债券承销业务的承销商，按照银行机构和证券机构等2类分别评价。
（2）评价指标
|
指标类型 |
分项指标 |
权重（%） |
|
业务活跃指标 |
承销总金额 |
40 |
|
承销总只数 |
25 |
|
|
业务质量指标 |
操作规范指标 |
15 |
|
业务配合指标 |
10 |
|
|
业务创新指标 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
承销总金额或总只数，是指参与承销在上海清算所托管的债券金额或只数之和。
业务质量指标同优秀结算业务参与者。其中，业务创新指标还包括承销创新产品等方面的情况。
6.优秀托管机构
（1）评价对象
具有托管资格并积极参与托管业务的金融机构。
（2）评价指标
|
指标类型 |
分项指标 |
权重（%） |
|
业务活跃指标 |
月平均托管余额 |
30 |
|
结算总金额 |
15 |
|
|
结算总笔数 |
10 |
|
|
管理账户总数 |
10 |
|
|
业务质量指标 |
操作规范指标 |
15 |
|
业务配合指标 |
10 |
|
|
业务创新指标 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
月平均托管余额，是指每月末托管机构托管在上海清算所的所有产品托管余额的算术平均值；结算总金额、总笔数，分别是指托管机构托管的所有产品进行全额结算的金额之和、笔数之和；管理账户总数，是指年末托管机构管理账户的总数。
业务质量指标同优秀结算业务参与者。
7.优秀担保品业务参与机构
（1）评价对象
积极参与担保品业务的市场机构。
（2）评价指标
|
指标类型 |
分项指标 |
权重（%） |
|
业务活跃指标 |
担保品业务参与次数 |
35 |
|
担保品质押总规模 |
30 |
|
|
业务质量指标 |
操作规范指标 |
15 |
|
业务配合指标 |
10 |
|
|
业务创新指标 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
担保品业务参与次数，是指在评价时段内参与担保品业务的次数总和；担保品质押总规模，是指在评价时段内在担保品业务项下质押的债券担保品总面额。
业务质量指标同优秀结算业务参与者。
8.结算业务优秀主管/优秀个人
由优秀结算成员分别推荐积极参与上海清算所发行登记托管结算业务的业务主管和个人参评。
9.发行业务优秀主管/优秀个人
由优秀发行人、优秀绿色债券发行人分别推荐积极参与上海清算所发行业务的业务主管和个人参评。
（二）集中清算业务
1.优秀清算会员
（1）评价对象
积极参与集中清算业务的综合清算会员和普通清算会员。
（2）评价方法
对评价对象在债券净额、外汇、利率互换、标准债券远期业务和大宗商品业务自营类奖项和代理类奖项中的得分进行加权求和，根据总得分的排序评选出优秀清算会员，按照银行类和非银行类分别评选。
各业务权重，是该项业务自营清算量或代理清算量占当年上海清算所集中清算业务量的比重。
2.自营清算优秀奖
（1）债券净额
评价对象：参与债券净额清算自营业务的清算会员。
评价指标：
|
指标类型 |
分项指标 |
权重（%） |
|
业务活跃指标 |
现券净额清算总金额 |
15 |
|
回购净额清算总金额 |
15 |
|
|
债券净额清算总笔数 |
15 |
|
|
债券净额清算面额占比 |
20 |
|
|
业务质量指标 |
风控操作指标 |
15 |
|
业务配合指标 |
10 |
|
|
业务创新指标 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
现券净额清算总金额，是指纳入现券净额清算的面额之和；回购净额清算总金额，是指质押式回购、买断式回购等纳入净额清算自营业务的面额之和；债券净额清算总笔数，是指纳入债券净额清算自营业务的笔数之和（包括现券与回购业务）；债券净额清算金额占比，是指纳入债券净额清算自营业务的金额与该机构可纳入债券净额清算业务的总金额之比。
风控操作指标，主要是集中清算自营业务符合风险管理相关规定的情况；业务配合指标，主要是履行会员义务、业务操作规范、参与业务调研、系统联测、违约演练，落实合格中央对手方政策等情况；业务创新指标，主要是积极参与创新业务研发和拓展，提出相关业务完善的合理化建议等方面的情况。
（2）外汇
评价对象：参与人民币外汇交易清算自营业务的清算会员。
评价指标：
|
指标类型 |
分项指标 |
权重（%） |
|
业务活跃指标 |
清算总金额 |
35 |
|
清算总笔数 |
15 |
|
|
t 1业务占比 |
15 |
|
|
业务质量指标 |
风控操作指标 |
15 |
|
业务配合指标 |
10 |
|
|
业务创新指标 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
外汇业务清算总金额或总笔数，是指参与人民币外汇交易清算自营业务（包括询价和竞价）的金额或笔数之和，金额均换算为同一币种计算。t 1业务占比，是指外汇t 1交易清算金额占清算总金额的比例。
业务质量指标同债券净额业务。
（3）利率互换
评价对象：参与人民币利率互换集中清算自营业务的清算会员。
评价指标：
|
指标类型 |
分项指标 |
权重（%） |
|
业务活跃指标 |
清算总金额 |
30 |
|
清算总笔数 |
20 |
|
|
实时承接占比 |
15 |
|
|
业务质量指标 |
风控操作指标 |
15 |
|
业务配合指标 |
10 |
|
|
业务创新指标 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
利率互换业务清算总金额或总笔数，是指参与利率互换集中清算自营业务的名义本金或笔数之和；实时承接占比，是指参与利率互换实时承接业务的名义本金占清算总金额的比例。
业务质量指标同债券净额业务。其中，业务创新指标，还包括基金份额冲抵保证金等创新业务的参与情况。
（4）标准债券远期
评价对象：参与标准债券远期集中清算自营业务的清算会员。
评价指标：
|
指标类型 |
分项指标 |
权重（%） |
|
业务活跃指标 |
清算总金额 |
30 |
|
清算总笔数 |
15 |
|
|
年度日均持仓 |
10 |
|
|
报价支持指标 |
10 |
|
|
业务质量指标 |
风控操作指标 |
15 |
|
业务配合指标 |
10 |
|
|
业务创新指标 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
标准债券远期业务清算总金额或总笔数，是指参与标准债券远期集中清算自营业务的金额或笔数之和；年度日均持仓，是指清算会员当年日均持仓情况；报价支持指标，根据清算会员当年标准债券远期报价次数、累计报价量以及日均报价合约数综合计算得出。
业务质量指标同债券净额业务。
（5）大宗商品
评价对象：参与大宗商品衍生品中央对手清算自营业务的清算会员。
评价指标：
|
指标类型 |
分项指标 |
权重（%） |
|
业务活跃指标 |
清算总手数 |
30 |
|
清算总金额 |
20 |
|
|
业务活跃天数 |
15 |
|
|
业务质量指标 |
风控操作指标 |
15 |
|
业务配合指标 |
10 |
|
|
业务创新指标 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
大宗商品业务清算总手数或总金额，是指参与大宗商品衍生品中央对手清算自营业务的手数或金额之和；业务活跃天数，是指全年开展交易的天数之和。
业务质量指标同债券净额业务。
3.自营清算进步奖
（1）评价对象
参与集中清算自营业务的清算会员，按债券净额、外汇、利率互换、标准债券远期和大宗商品5类分别评价。
其中，相关机构应满足以下条件：
一是连续两年开展业务，且当年业务开展较积极；
二是当年已获评相关业务自营清算优秀奖的不重复参评。
（2）评价指标
|
指标类型 |
分项指标 |
权重（%） |
|
业务活跃指标 |
业务增长量 |
40 |
|
业务增长率 |
25 |
|
|
业务质量指标 |
风控操作指标 |
15 |
|
业务配合指标 |
10 |
|
|
业务创新指标 |
10 |
业务质量指标同债券净额业务。
4.代理清算优秀奖
（1）评价对象
参与集中清算代理业务的综合清算会员，按债券净额、外汇、利率互换、标准债券远期和大宗商品5类分别评价。
（2）评价指标
|
指标类型 |
分项指标 |
权重（%） |
|
业务活跃指标 |
代理清算总金额 |
20 |
|
代理清算总笔数 |
10 |
|
|
客户总数量 |
15 |
|
|
活跃客户数量 |
10 |
|
|
新增客户数量 |
10 |
|
|
业务质量指标 |
风控操作指标 |
15 |
|
业务配合指标 |
10 |
|
|
业务创新指标 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
代理清算总金额或总笔数，是指纳入某项代理清算业务的清算金额或笔数之和；客户总数量，是指综合清算会员在某项业务中代理客户的总数；活跃客户数量，是指综合清算会员在某项业务中当年实际开展业务的代理客户数量；新增客户数量，是指综合清算会员在某项业务中当年新增代理的客户数量。
风控操作指标，主要是集中清算代理业务符合风险管理相关规定的情况；操作规范指标，主要是业务操作的准确性，费用缴纳、提交相关材料的及时性等情况；业务配合指标，主要是开展代理业务会议的次数、客户拓展情况，上海清算所接到对综合清算会员代理业务的投诉次数[3]，以及代理客户对综合清算会员的评价等；业务创新指标，主要是积极参与代理业务创新研发和拓展，提出代理业务完善的合理化建议等方面的情况。
5.清算业务优秀主管/优秀个人
由优秀清算成员分别推荐积极参与上海清算所集中清算业务的业务主管和个人参评。
6.代理清算业务优秀主管/优秀个人
由获得代理清算优秀奖的机构，根据所获奖项分别推荐积极参与上海清算所集中清算代理业务的业务主管和个人参评。
（三）绿色金融特别奖
1.评价对象
积极参与上海清算所绿色金融创新业务的市场机构（包括但不限于发行人、承销商、投资人和清算会员等）。
2.评价指标
（1）优秀绿色债券发行人
业务活跃指标和业务质量指标，同优秀发行人。
（2）优秀绿色债券承销商
业务活跃指标和业务质量指标，同优秀承销商。
（3）优秀绿色债券投资人
|
指标类型 |
分项指标 |
权重（%） |
|
业务活跃指标 |
月平均托管余额 |
20 |
|
结算总金额 |
20 |
|
|
结算总笔数 |
15 |
|
|
绿色债券占比 |
10 |
|
|
业务质量指标 |
操作规范指标 |
15 |
|
业务配合指标 |
10 |
|
|
业务创新指标 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
月平均托管余额，是指投资人每月末在上海清算所绿色债券托管余额的算术平均值；结算总金额、总笔数分别是指投资人绿色债券全额结算的金额之和、笔数之和；绿色债券占比，是指投资人在上海清算所的绿色债券托管余额占其在上海清算所全部债券托管余额的比例的算术平均值。
（4）优秀绿色金融业务创新机构
主要包括积极参与和推动上海清算所各项绿色金融创新业务（包括但不限于绿色债券、上海碳配额远期中央对手清算业务、碳配额跨境人民币清算业务等），主动开展市场培育及推广，配合开展业务调研及系统测试，参加业务研讨等方面情况。上海清算所将根据市场机构的实际参与、配合情况进行评价。
（四）创新业务
1.优秀创新业务推进机构
（1）评价对象
积极参与和推动发行登记托管结算业务、集中清算业务以及相关风险管理、债券指数等创新业务的市场机构。
（2）评价指标
主要包括积极参与创新业务研发及相关业务优化、推动各项创新业务发展、配合业务调研及系统测试、参加业务研讨等方面情况。上海清算所将根据市场机构的实际参与、配合情况进行评价。
2.优秀风险管理协作机构
（1）评价对象
积极参与和推动上海清算所风险管理体系建设的市场机构，包括但不限于授信银行、结算银行、违约处置专家组成员和对冲交易受托方等。
（2）评价指标
主要包括市场机构在流动性支持、违约处置、参与基准价构建、协助推广风险管理标准、推进合格中央对手方政策落实和资本计提、协助上海清算所跨境监管认证等方面情况。上海清算所将根据市场机构的实际参与、配合情况进行评价。
3.优秀信用违约互换报价机构
（1）评价对象
积极参与和推动上海清算所信用违约互换报价工作的市场机构。
（2）评价指标
根据信用违约互换业务相关报价方案开展评价。
4.优秀外币回购清算参与机构
（1）评价对象
外币回购清算业务参与机构。
（2）评价指标
|
指标类型 |
分项指标 |
权重（%） |
|
业务活跃指标 |
清算总金额 |
40 |
|
清算总笔数 |
25 |
|
|
业务质量指标 |
操作规范指标 |
15 |
|
业务配合指标 |
10 |
|
|
业务创新指标 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
外币回购清算总金额，是指以外币回购交易首期结算金额计算的总金额；外币回购清算总笔数，是指外币回购交易总笔数。
业务质量指标同优秀结算业务参与者。
5.优秀大宗商品集中清算业务参与机构
（1）评价对象
积极参与大宗商品集中清算业务的市场机构[4]。
（2）评价指标
主要包括推动业务稳定运行、配合开展市场培育及推广、参与业务研发及相关功能优化升级、配合业务调研及研讨以及服务质量等相关情况。上海清算所将根据市场机构的实际参与、配合情况进行评价。
6.优秀风险管理增值业务参与机构
（1）评价对象
积极参与跨境双边保证金、风控试算平台、复杂衍生品估值、债券估值研究与应用、普通场外债券指数基金合作、银行间市场可转让债券基金合作、跨市场etf合作、基金份额冲抵保证金业务合作、指数研究与合作编制等风险管理增值业务的市场机构。
（2）评价指标
主要包括推动增值业务落地、配合开展市场培育及推广、参与业务研发及相关功能优化升级、配合业务调研及研讨以及服务质量等相关情况。上海清算所将根据市场机构的实际参与、配合情况进行评价。
7.业务推进优秀主管/优秀个人
由获得债券净额、标准债券远期、大宗商品自营清算优秀奖的市场机构以及优秀绿色金融业务创新机构、优秀创新业务推进机构，推荐积极参与上海清算所各项创新业务的业务主管和个人参评。
[1]资产管理人业务活跃指标得分，根据其管理的所有产品汇总情况进行计算。
[2]发行人类型包括外国政府类机构、国际开发机构、在中华人民共和国境外合法注册的金融机构法人和非金融企业法人等。
[3]大宗商品业务包括客户及经纪公司的投诉。
[4]不含大宗商品衍生品中央对手清算业务清算会员。
